индикатор на бирже что это
Блог компании Тинькофф Инвестиции | Пять фантастических осцилляторов для торговли на бирже
Смотрящему на график биржевых котировок непосвященному человеку сложно понять, когда покупать и продавать акции? Наметанный же глаз трейдера заметит закономерности в поведении цены.
В действительности, нет ничего сложного в чтении графиков, если потренироваться. Ведь вы, например, очнувшись в незнакомом месте и выглянув в окно, сможете с большой вероятностью определить, день сейчас или ночь. Параллельно догадаетесь о времени года и примерной погоде. А дальше сделаете вывод, что надеть перед выходом на улицу. Почему так решили? Наверняка, есть какой-то секрет?
Вы получили сигналы, на основе которых построили логическую цепочку:
Светит солнце. Вывод: вроде день. Если это не Стокгольм, где в три часа ночи также светло, как в полдень.
Зеленая листва на деревьях. Вывод: вероятно, весна или лето. Если дом не стоит посреди гигантской оранжереи в снегах.
В небе летают стрижи. Вывод: время дневное, май-август и мы определенно не в оранжерее.
Решение: надеваем летнюю одежду. Профит!
Также и опытный трейдер, посмотрев на график, предскажет дальнейшее движение цены.
Сигналы извне складываются в паттерны, рисунки, последовательности. По ним, кстати, работают торговые роботы (которые, по данным CNBC, контролируют 80% фондового рынка США). Когда алгоритм робота обнаруживает некий паттерн в поведении цены и он совпадает с подтверждающими сигналами других индикаторов, следует команда «покупать» или «продавать». Задача программиста – как можно более подробно описать процесс входа и выхода из сделки.
Для описания торговых программ используются биржевые осцилляторы – инструменты для прогнозирования цены. Рассмотрим пять самых популярных, чтобы торговать по тренду.
Откуда взялись осцилляторы?
Большинство осцилляторов придуманы в 30-х годах прошлого века. Во время Великой депрессии у финансовых аналитиков вдруг появилось много времени… Наиболее острые умы стали оттачивать собственные торговые правила и публиковать научные труды. Так мир узнал о волнах Эллиота, веере Ганна, последовательности Вайкоффа и других.
Все осцилляторы знать необязательно. Обычно трейдер использует три-четыре, наиболее подходящих стилю торговли.
Задача осцилляторов – дать ответ на вопрос, стоит ли продавать или покупать в данный момент акции, а также предугадывать направление тренда.
Как вызвать осцилляторы в торговом терминале Тинькоффа?
Жмем «Добавить виджет»;
Добавляем «График TradingView»;
Жмем на иконку «Индикаторы» и ищем нужный.
Важно помнить, что одним индикатором пользоваться не стоит. Их необходимо сочетать друг с другом. Большинство индикаторов запаздывающие, то есть сигналы отстают от реальной картины рынка.
Прежде чем перейти к ТОП-5, определимся с двумя терминами теханализа.
1. Что такое уровни поддержки и сопротивления?
Уровнем поддержки (или просто поддержкой, англ. support) называется такой ценовой диапазон, от которого цена разворачивается вверх. Этот уровень как будто поддерживает цену, не давая спуститься ниже.
Лукойл (LKOH), дневной график апрель-сентябрь 2020
Уровень сопротивления (resistance) не дает цене идти вверх.
Зеркальный уровень выступает как поддержкой, так и сопротивлением.
Торговля от уровней – моя самая любимая стратегия. Главное, правильно найти точку входа. Этот метод идеален для акций, чья цена ходит в боковике (горизонтально).
Иногда вместо боковика акция торгуется в восходящем или нисходящем канале, как Алроса (ALRS).
Алроса, апрель-сентябрь 2020
Покупаем на нижней границе канала, первый тейк-профит ставим на середине, второй – наверху. Инструменты рисования TradingView позволяют искать подобные закономерности.
2. Что такое конвергенция и дивергенция?
Когда акция падает, а осциллятор указывает на рост, то такой эффект называется конвергенцией.
Когда акция растет, а осциллятор указывает на падение, то такой эффект называется дивергенцией.
Я путаю эти понятия, поэтому такие паттерны называю просто дивергенцией, а тру трейдеры еще прибавляют бычья или медвежья.
Для поиска дивергенций создан осциллятор MACD.
MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – индикатор схождения-расхождения скользящих средних
Как торговать MACD: при обнаружении дивергенции будьте готовы открыть или закрыть сделку.
Ниже на дневном графике Westrock (WRK) зеленая линия показывает на рост.
Westrock, сентябрь 2017 – июль 2018
Переводим взгляд на нижнее окно с MACD и видим противоположную картину – дивергенцию, которая указывает на возможный спад (красная линия). Так и случилось: двухлетний восходящий тренд прервался.
Сигнала от одного осциллятора недостаточно, поэтому надо найти подтверждение из других источников. Все, как в разведке. Зовем на помощь RSI.
RSI (Relative strength index) – Индекс относительной силы
Наверное, это самый популярный осциллятор в техническом анализе. RSI выводится в нижнем окне и представляет собой кривую, которая колеблется в диапазоне от 0 до 100.
Если кривая рисуется выше или около 70, то акция перекуплена. Продаем.
Если ниже или около 30, то перепродана. Покупаем.
Westrock, сентябрь 2017 – июль 2018
RSI показывает, что в акции Westrock набилось много покупателей. У нас уже два сигнала от MACD и RSI на возможную коррекцию. Решение за вами.
EMA (Exponential Moving Average) – Экспоненциальные скользящие средние
С апреля по сентябрь 2020 акции Amazon выросли на 85%, обновляя и обновляя исторические максимумы. В условиях такого мощного роста линиям поддержки и сопротивления неоткуда взяться, поэтому для торговли на колебаниях курса (свинг-трейдинг) используются скользящие средние.
Скользящая средняя представляет среднюю цену акций за N дней (часов, минут).
20-дневная скользящая в случае Amazon выступала уровнем поддержки.
Amazon, февраль-сентябрь 2020
Стратегия работает для быстрорастущих акций (AAPL, AMZN, NVDA, TSLA итд).
Когда цена касается сверху EMA, можно покупать;
Стоп-лоссы ставить под EMA.
У одних акций хорошо работают 20-дневные скользящие, у других 50-дневные.
Полосы Боллинджера
Данный осциллятор состоит из трех скользящих средних, которые охватывают график цены сверху и снизу, образуя канал. Боллинджер лучше работает в связке с другими индикаторами, так как является вспомогательным. Тем не менее, его часто используют вместо уровней поддержки-сопротивления и EMA.
Tyson Foods, май-сентябрь 2020
Когда цена доходит до нижней скользящей, можно покупать;
Перед мощным выстрелом цены канал часто сужается, как пружина;
Ищи букву W на графике. Первый минимум должен коснуться линии или ниже, второй закрывается выше – сигнал покупать.
Северсталь, ноябрь 2017 — март 2018
Уровни Фибоначчи
Осциллятор представляет сетку, которая накладывается на график цены от начала и до конца сильного тренда. Уровни поддержки и сопротивления часто будут совпадать с этой сеткой.
Как торговать: так же, как и от поддержек-сопротивлений.
OBV (On Balance Volume) – Балансовый объем
OBV – опережающий осциллятор. Можно заранее предугадать разворот тренда, если работать с объемами денежных потоков.
Как торговать: ищем дивергенции. Если котировки растут, а объемы падают, то это сигнал, что будет коррекция.
С середины 2017 акции Магнита (MGNT) росли, но объем сделок падал. Далее был последний рывок – и пропасть вниз. К текущим уровням бумага до сих пор не вернулась.
Выводы
Индикаторы дают сигналы. Чтобы их распознавать, требуется тренировка;
Используйте несколько индикаторов. Сигналов одного часто бывает недостаточно для принятия решения;
Понравившийся индикатор изучите подробней. Вы увидели лишь часть примеров.
Теханализ – это интересно. Но не панацея. Фундаментал никто не отменял.
P.S. А знаете, кому не требуется технический анализ? Долгосрочным инвесторам. Счастливые люди! 🙂
Автор: Артур Малосиев, профиль в Пульсе — svechi.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции Тинькофф Инвестиций. Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.
Тренды и торговля на бирже: 4 популярных индикатора технического анализа
Участники биржевых торгов могут использовать самые разные стратегии: долгосрочные вложения, арбитраж, скальпинг и торговля с использованием трендов. Каждый из этих случаев предполагает особый подход к риск-менеджменту и требует особенной психологии, а также применения специализированных инструментов анализа (в том числе графического).
Портал Investopedia рассказывает о том, какими индикаторами пользуются трейдеры, чьи стратегии построены вокруг следования трендам. Мы подготовили адаптированную версию этого материала.
Примечание: индикаторы – это лишь один из вспомогательных инструментов для работы с биржевыми активами, они не гарантируют положительных результатов торговли. Для того, чтобы разобраться с использованием индикаторов, вам понадобится торговый терминал (например, SMARTx), а также брокерский счет – открыть его можно онлайн. Потренироваться можно с помощью тестового счета с виртуальными деньгами.
Скользящие средние
Скользящие средние «сглаживают» ценовые данные: плавная линия представляет среднюю цену за период времени. То, какая именно скользящая средняя будет использоваться, зависит от выбранного временного отрезка для торговли. Для инвесторов, которые реализуют долгосрочные стратегии (в т.ч. построенные вокруг сильных и длительных трендов), существуют 200, 100 и 50-дневные скользящие средние.
Существует несколько способов использования этих индикаторов. Один из них – анализировать угол скользящей средний. Если линия в основном идет горизонтально на протяжение долгого времени, то это значит, что у цены актива нет выраженного тренда, она находится в определенных рамках («боковик» в терминах биржевых трейдеров). Если же линия идет под углом, то налицо тренд – восходящий или нисходящий, в зависимости от направления.
Важный момент: скользящие средние нельзя рассматривать как инструмент, который может хоть как-то предсказывать будущее поведение актива. Индикатор лишь показывает, что с ценой происходит, в среднем, за определенный временной промежуток.
Пересечения (crossovers) – еще один способ применения скользящих средних. Например, на графике в торговом терминале можно отобразить 200-дневную и 50-дневную скользящую среднюю. В таком случае сигналом на покупку может стать момент, когда 50-дневная средняя пересечет 200-дневную, двигаясь вверх. И наоборот, сигналом на продажу будет ее пересечение 200-дневной линии по направлению вниз.
Поскольку цена обычно более волатильная, чем скользящая средняя, этот метод генерирует большое количество ложных сигналов.
Еще один вариант – использование скользящих средний в качестве уровней поддержки или сопротивления. В примере ниже цена как бы отталкивается от идущей под графиком линии – в таком случае скользящая средняя будет уровнем поддержки. Если же цена будет пытаться «пробить» ее и отскакивать вниз – это уровень сопротивления.
Еще есть осциллирующий индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence). Его применяют так – трейдер смотрит, выше или ниже нуля находятся линии на гистограмме под графиком движения цены биржевого актива. Если на протяжение значительного времени линии находятся выше нуля – это сигнализирует о восходящем тренде, и наоборот. Соответственно, сигналы о покупке или продаже конкретного актива – это пересечения линиями нуля в соответствующую сторону.
Линии в индикаторе MACD две – «быстрая» и «медленная». Их пересечения также генерируют дополнительные сигналы для сделок. Когда быстрая линия пересекает медленную в восходящем движении – это сигнал к покупке, и наоборот, когда эта линия опускается ниже медленной и пересекает ее – трейдеры рассматривают это как сигнал к продаже.
Индекс относительной силы (RSI)
Индикатор под названием Relative Strength Index – еще один осциллятор, но в отличие от MACD, его движение находится в границах от 0 до 100.
Один из способов интерпретации RSI – когда он на гистограмме находится выше 70, это знак «перекупленности» актива и сигнал к коррекции его соимости. И наоборот, когда индикатор ниже 30 – это сигнал к возможному росту спроса и цены.
При сильном восходящем тренде цена часто будет достигать показателя в 70 и выше, а при нисходящем тренде, будет подолгу находиться ниже 30. В целом, этот индикатор хоть и может сигнализировать о трендах, не дает актуальные сигналы для совершения операций.
Трейдеры выходят из положения, например, покупая акции, когда индикатор находится близко к значениям «перекупленности» и есть тренд на рост. Короткие продажи осуществляют, когда индикатор уже в зоне перекупленности и зарождается нисходящий тренд.
Пример на графике ниже: налицо долгосрочный восходящий тренд. Сигнал на покупку возникает, когда индикатор RSI движется ниже 50 и затем уходит выше его. Это значит, что на рынке произошел краткосрочный обвал, и трейдер покупает, как только он заканчивается, а тренд возобновляется. Цифра в 50 используется потому что при восходящем тренде RSI редко падает к 30 – если такое происходит, то возможна смена направления тренда.
Сигнал на продажу, в свою очередь, появляется, когда тренд идет вниз и RSI поднимается выше 50, а затем падает ниже этого уровня.
On-Balance Volume (OBV)
Объем торгов сам по себе ценный индикатор, а OBV позволяет извлечь еще большиз данных. Этот индикатор измеряет кумулятивное давление продавцов/покупателей, добавляя объем в дни восходящего движения цены, и отнимая объем в дни падений.
В идеале, объем подтверждает тренды. Растущая цена обычно идет рядом с ратсущим объемом торгов, и наоборот, объем снижается при падении.
На графике ниже акции Netflix растут, как и объем торгов. И поскольку OBV не падал ниже линии тренда – это хороший индикатор того, что цена будет продолжать рост, особенно после небольших снижений.
Нужны ли трейдеру индикаторы?
Вы уверены, что понимаете, чем являются индикаторы на самом деле? Даже некоторые «опытные» форекс-трейдеры не совсем это понимают. В этом легко убедиться, увидев их истеричные комментарии к индикаторным стратегиям. Да и тот факт, что индикаторы до сих пор продают (и покупают), тоже говорит о тотальном невежестве…
В сегодняшнем материале мы разберемся, что такое технические индикаторы, какие типы индикаторов существуют и можно ли современному трейдеру вообще отказаться от них.
Если верить истории, технический анализ рынка возник вместе с появлением японских свечей три столетия тому назад. В XX веке первые индикаторы трейдеры вычерчивали вручную на бумаге. Более широкое распространение эти инструменты получили после перехода торгов в электронный формат с помощью торговых терминалов.
Несмотря на значительный период применения индикаторов, полного понимания их смысла нет даже у некоторых профессиональных трейдеров. Многие новички возлагают на индикаторы завышенные надежды или попросту боятся их использовать. Эта статья поможет прояснить цель, смысл и способы использования этих инструментов.
Что такое индикаторы?
Полученная кривая или гистограмма значительно упрощает «хаос» движений котировок.
Преобразование цены помогает в поисках торговых сигналов, но иногда трейдеры используют неторговые индикаторы, дающие дополнительную информацию: размер спреда, свопа, время до окончания сессии, закрытия свечи, выхода фундаментальных новостей и т. д.
Результат применения индикатора можно сравнить с очками. Колебания котировок похожи для новичка на размытую картинку смутных очертаний предметов, наблюдаемую невооруженным взглядом близорукого или дальнозоркого человека. Только надев очки, он сможет прочитать текст или увидеть вдалеке препятствие.
В зависимости от вида индикатора трейдер без труда определит тренд, отложит сделку из-за близости зоны перекупленности/перепроданности, выждав коррекцию или подтверждение дальнейшего роста. Вид и назначение каждого конкретного инструмента определяет заложенная в него формула.
Все вычисления проводятся с помощью простых операций сложения, вычитания и/или деления четырех параметров: цены закрытия, открытия, максимума и минимума на определенном временном интервале. Он задан стандартным рядом значений времени от 1 минуты до месяца и отображается в торговом терминале в виде свечи.
Почему глупо искать «волшебный» индикатор
То есть любой индикатор, если он не информационный, получающий данные из внешних источников, никакой «новой» информации в себе не несет, а только лишь пропускает все те же данные через другую формулу.
Так каким же образом индикатор вам покажет что-то, чего нет на графике?
Типы индикаторов
На рынке принято делить индикаторы на три условные группы:
Самый распространенный трендовый индикатор – скользящая средняя (Moving Average), которая преобразует колебания котировок в среднее значение цен закрытия свечей на заданном временном интервале.
Трейдер самостоятельно задает эти настройки при добавлении инструмента на график. Это можно сделать в торговом терминале Metatrader через меню «Вставка», выбрав раздел «Индикаторы», где содержатся более 50 инструментов. Moving Average находится в разделе Трендовые индикаторы.
Окно настроек открывается автоматически после выбора индикатора и содержит оптимальные параметры, уже установленные по умолчанию.
Равный 14 период означает, что каждая точка кривой на графике – это среднее значений 14 цен закрытия (Close) предшествующих свечей. Точка автоматически пересчитывается всякий раз при появлении новой котировки. Трейдер будет наблюдать постоянно «плавающий» конец кривой до завершения формирования свечи.
Не все формулы индикаторов такие простые, как описанная скользящая средняя, но трейдеру важно понимать, что они оперируют только в рамках четырех ценовых значений свечи. Иногда к ним прибавляются объемы торгов – самый распространенный вид анализа VSA.
Объемы отображаются на графике Metatrader в виде гистограммы через меню правой кнопки мыши. В выпавшем списке выберите «Свойства», в открывшемся окне перейдите на вкладку «Общие» и поставьте галочку в пункте «Показывать объемы».
На Форекс рассчитываются отображающие частоту сделок тиковые объемы, в отличие от акций или фьючерсов, где учитывается количество проторгованных бумаг или контрактов. Подсчет тиков адекватно заменяет показатели оборота.
Трейдер может в этом убедиться самостоятельно, используя информационные индикаторы, которые переносят в Metatrader объемы торгов по валютным фьючерсам чикагской биржи CME.
Обороты этой площадки равны примерно 30% объемов торгов на Форекс. Трейдеры часто используют данные этой биржи как внешний источник данных для принятия торговых решений, перенося уровни скоплений отложенных ордеров или горизонтальные объемы торгов на определенных ценовых уровнях.
Ряд информационных индикаторов может показывать вспомогательную, но важную информацию. Цифры, звуковые или цветовые сигналы могут обозначать:
Осцилляторы позволяют определить текущее положение цены относительно какого-либо диапазона, как правило, минимума и максимума периода индикатора. Кривая инструмента располагается в подвале графика, обычно не выходя за пределы значений 0 и 1 или 0 и 100.
Осцилляторы имеют зоны перекупленности и перепроданности, где наиболее вероятны коррекция цены или разворот тренда. Индикатор отлично работает при боковом движении рынка, но дает много ложных сигналов на сильных и продолжительных трендах.
Осцилляторы используются в торговых стратегиях вместе с трендовыми индикаторами для поиска точек входа на откатах или моментов выхода на тестировании максимумов рынка. Любители «сеточных» стратегий применяют осцилляторы для усреднения позиции, чтобы заработать на моменте отката валютной пары к среднему значению.
Расхождение максимумов/минимумов этих индикаторов с графиками котировок считается «золотым сигналом». Подобные дивергенции с высоким процентом точности предсказывают временное затухание силы тренда, которое иногда превращается в начало противоположного движения.
Как лучше торговать – с индикаторами или на «чистом» графике?
Графики валютных пар или других активов дают те же ценовые данные, что используются в формулах индикаторов. Это позволяет опытному глазу трейдера визуально определять сигналы входа или выхода без дополнительных инструментов.
Такую торговлю можно сравнить с предсказанием погоды по народным приметам жителем сельской глубинки или диагностикой «на слух» работы двигателя опытным автомехаником. Однако никто из профессионалов не полагается полностью на «чувства», подкрепляя свои прогнозы показаниями метеоприборов или компьютерной диагностикой автомобиля.
Даже профессиональный трейдер может пропустить сигнал на «чистом графике». Применение формул позволяет автоматизировать технический анализ, увеличить количество одновременно торгуемых инструментов, снизив количество ошибок, и уменьшить убытки.
Созданная на основе индикаторов система может быть запрограммирована в виде торгового робота, который выведет трейдинг на совершенно другой уровень. Сигналы пересечения Moving Average или зон осцилляторов может понять даже новичок. Они помогут ему найти однозначные точки входа/выхода и не дадут пропустить сделку профессионалу.
Некоторые сигналы, например, дивергенцию, невозможно увидеть невооруженным взглядом. Нельзя отказаться и от наблюдения за долгосрочным индикатором – скользящей с периодом 200 дней, ставшей «шаблоном» для институциональных инвесторов.
Как выбрать индикатор?
Современные торговые терминалы позволяют любому желающему с навыками программирования написать собственный торговый индикатор. На просторах интернета выложены тысячи таких инструментов в платном и бесплатном доступе.
Проблему выбора при таком большом количестве инструментов может решить Metatrader. Воспользуйтесь для начала базовым пакетом индикаторов, которые стали классическими из-за удобства и широкого использования их формул.
Пакет индикаторов в Metatrader представляет собой оптимальный вариант использования 4 видов ценовых данных свечи. Большинство других индикаторов – это производные классических формул. Трейдер сможет оценить удобства их вариаций после того, как наберется опыта работы с инструментами теханализа в Metatrader.
Каждый торговый индикатор на графике должен работать на общую задачу – создание торговой системы. На рынке нет систем, работающих только на одном инструменте. Однако не стоит увлекаться применением большого количества индикаторов.
Пример классической трендовой торговой системы:
Трейдеру нет никакого смысла использовать два осциллятора, показывающих лишь слегка разные уровни перекупленности, или инструменты, отображающие на графике два стоп-лосса, которые приведут к путанице.
Применение скользящей средней может быть исключением из правил. В классическом варианте теханализа применяются две кривых MA разных периодов и сигнал их пересечения для входа.
Заключение
Индикаторы можно представить как измерительные приборы рыночных колебаний на торговой панели трейдера. Они помогают прогнозировать будущее движение рынка или распознавать скрытые сигналы типа ценовых дивергенций. Информационные индикаторы делают торговый процесс более удобным для трейдера, либо добавляют вспомогательные данные из внешних источников.
Некоторые индикаторы, такие как MACD, RSI или Moving Average больших периодов, широко распространены в торговых терминалах крупных игроков и аналитиков. Наблюдение за ними может дать трейдеру понимание шаблонов действий институциональных инвесторов.
Новичкам крайне сложно начинать торговать без индикаторов. Вопрос степени использования этих инструментов профессионалами зависит от личного опыта. Следует понимать, что индикаторы – это не машина для добывания денег из рынка, а простой сервисный измерительный инструмент.