импульс в трейдинге что это
Импульсная стратегия на традиционных и криптовалютах. Часть 1
Перевод основных моментов статьи «Momentum in traditional and cryptocurrencies made simple» Janick Rohrbach, Silvan Suremann, Joerg Osterrieder. Статья интересна последовательным подходом к разработке алгоритма, обходясь при этом очень простой математикой.
Введение
Импульс это традиционная стратегия для торговли валютами. Растущие ранее активы с большей вероятностью продолжат свой рост, ранее падающие продолжат падение. Для исполнения такой стратегии нужно покупать дорожающие валюты и продавать дешевеющие. Мы используем алгоритм, представленный в Baz, J., Granger, N., Harvey, C.R., Le Roux, N., Rattray, S., 2015. Dissecting investment strategies in the cross section and time series., для генерации импульсных сигналов, основанных на пересечениях трех экспоненциальных скользящих средних с различными временными горизонтами. Эти три скользящие средние определяют короткий, средний и долгосрочный тренд. В упомянутой статье было показано, что этот подход работает хорошо для различных классов активов. Мы возьмем только валютный рынок и детально покажем, как алгоритм работает применительно к нормально распределенным приращениям. Затем мы используем алгоритм для бэктеста на реальных данных и продемонстрируем, на каких периодах стратегия работает, а на каких — нет.
Алгоритм
В этом разделе разберем, как алгоритм работает в в случае нормально распределенных приращений.
Нормально распределенные приращения цены
Для симуляции цен с нормально распределенными приращениями используем геометрическое броуновское движение (ГБД). Оно описывается следующим стохастическим диффренциальным уравнением:
ГБД предполагает постоянную волатильность, что упрощает модель по сравнению с реальными валютными ставками, где волатильность меняется со временем.
Установим цену валютной пары в момент времени t=0 как S_0=1. Ожидаемый годовой доход определим как μ=0, предположив, что тренда нет. Таким образом, наш сконструированный временной ряд представляет собой ряд Мартингейла.
Просвоим значению годовой волатильности величину σ=0.05, что примерно соответствует годовой волатильности пары EUR/USD.
Сгенерируем временной ряд за 100 лет (t=1,2. 100) с размером шага Δt=1/365.24. Отметим, что у нас нет различия между рабочими и выходными днями. Таким образом, наш временной ряд имеет 365.24 точек в год вместо 252. Случайная выборка показана на рисунке:
На следующем рисунке показаны дневные приращения цены, вычисленные как
Дневные арифметические приращения распределены нормально, как показано на рисунке в заглавии.
Экспоненциальная скользящая средняя
Экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА) это фильтр с экспоненциально снижающимися весами. Следующая формула показывает рекурсивное вычисление EMA:
Пересекающиеся ЕМА с различными временными периодами
Выберем три различных временных периода, каждый со своим значением n_k для краткосрочных и длинносрочных ЕМА. Определим n_k,s=(8,16,32) для краткосрочных ЕМА и n_k,l=(24,48,96) для долгосрочных ЕМА.
Отметим, что n_k не является ни длительностью, ни временем «полураспада». Длительность ЕМА в точке t всегда равна [0,t] и следующее уравнение вычисляет время «полураспада»:
Таблица 1 показывает время полураспада для каждого n_k. Увеличение n_k в два раза влечет увеличение времени «полураспада» примерно вдвое.
Чтобы рассмотреть пересечения ЕМА мы расширим имитацию нашей серии для 2050 года. Рисунок ниже демонстрирует ЕМА для k=1. Это означает n_k,s=8 и n_k,l=24.Там, где короткая ЕМА проходит выше длинной мы имеем положительный тренд, а там, где короткая ЕМА проходит ниже длинной, тренд отрицательный. Рисунки ниже показывают ЕМА для k=2 и k=3 соответственно.
Можно отметить, что ЕМА фильтры в основном работают правильно. Тем не менее, есть задержка при смене тренда от положительного к отрицательному и наоборот. Посмотрим на окончание позитивного тренда в мае 2050 года. Желательно, чтобы короткая ЕМА пересекала бы длинную ЕМА вверху той же даты. Но занимает несколько недель, чтобы эти ЕМА пересеклись. Чем больше n_k, тем больше времени пройдет до точки пересечения, которая сигнализирует смену тренда. С другой стороны, больший n_k менее подвержен флюктуациям на длительном тренде. Используя уравнение для ЕМА, вычислим:
Рисунок ниже показывает результаты вычислений для k=1,2,3. Положительное значение x_k означает положительный тренд, в то время, как отрицательное значение означает тренд понижающийся. x_k=0 когда короткая ЕМА пересекает длинную, таким образом обозначая смену направления тренда. x_k наш первый сигнал. Он определяет когда мы должны быть в длинной или короткой позиции по данной валюте.
Далее мы проведем нормализацию с помощью трехмесячного скользящего стандартного отклонения цены валютной пары. Это преобразование приводит сигнал каждой валюты к одинаковой амплитуде. Рисунок демонстрирует результат.
Полученный временной ряд нормализуется снова с помощью скользящего стандартного отклонения за 1 год. Это преобразование позволяет сделать волатильность более приближенной к постоянному значению. Рисунок демонстрирует результат.
Генерация сигнала
Применим нижеследующую функцию реакции для вычисления u_k:
В знаменателе значение выражения равно 0.858. Как выводилось выражение для u_k можете посмотреть в оригинале статьи.
Взяв взвешенную сумму всех u_k мы вычислим итоговый сигнал:
где w_k=1/3. Вы можете использовать другие веса, общая сумма которых будет равна 1, но мы решили взять равные веса для простоты. Сигнал выглядит так:
По этому сигналу мы сделали бэктест по сгенерированным данным путем перемножения дневных арифметических приращений временной серии на сигнал прошедшего дня. Рисунок показывает кумулятивный профит за 100 лет:
Далее посмотрим на гистограмму дневных приращений нашей стратегии на рисунке ниже. Можно увидеть, что приращения симметрично распределены со средним, равным 0. Это именно то, что мы ожидали, то есть импульсы цены в сгенерированных данных отсутствуют. Ожидаемая кумулятивная прибыль также равна 0. Результат говорит о том, что наши вычисления верны и мы можем сейчас применить такой же алгоритм на реальных рыночных данных.
В следующей части мы продемонстрируем работу алго на реальных данных с рынков традиционных и криптовалют.
Полное руководство по работе с импульсными уровнями
Здравствуйте, дорогие друзья.
Движение цены происходит неравномерно. Бывают дни, когда график остается в узком диапазоне часами, затем он буквально «выстреливает» преодолевая десятки пунктов за считанные минуты. В такие периоды формируются так называемые импульсные уровни, в умелых руках они способны приносить прибыль. Сегодня подробнее остановимся на этом инструменте, вы поймете логику формирования уровней и узнаете как использовать их в реальной торговле.
План занятия
Предлагаю следующую структуру сегодняшнего занятия.
Определение импульса. Я дам четкие критерии идентификации импульсного движения, это необходимо для дальнейшей работы.
Импульсные уровни. Разберемся с тем как они выглядят и как идентифицировать их положение на графике.
Примеры на терминале. В режиме реального времени разберем несколько примеров формирования импульсных уровней. При самостоятельной работе вы можете действовать в том же стиле, просто копируйте мои действия.
Определение разворота с помощью импульсных уровней. Это один из реальных сценариев их использования в повседневной торговле.
Также этот материал доступен в видеоформате. Ролик длится всего 10 минут, этого достаточно, чтобы максимально доступно разобрать все перечисленные вопросы. Рекомендую посмотреть видео всем без исключения, также не поленитесь заглянуть на наш YouTube канал, там регулярно выкладываются полезные материалы.
Что такое импульс
Понятие импульса возникает при резком направленном движении цены. Это движение можно назвать аномальным, оно может развиваться на одной или нескольких свечах.
При импульсе резко возрастает волатильность. На таких участках графика движение происходит практически вертикально вверх или вниз, откатов нет. Во время импульса полностью доминирует одна из сторон (быки или медведи).
Как выглядят импульсные уровни
Импульсные уровни могут формироваться 2 способами – с резким отскоком и в формате плавного отката трендового типа. В работу берутся оба вида.
В первом случае на окончании импульса чаще всего формируется одна или несколько свечей с длинными тенями, а затем происходит резкое движение в противоположном направлении. Длинные тени формируются из-за того, что срабатывает массив отложенных ордеров толпы, имеются в виду не только обычные лимитные и стоповые ордера, но и тейк-профиты, стоп-лоссы. По своей природе и SL, и ТР также относятся к отложенным ордерам.
Импульсный уровень первого типа. Видно как цена впоследствии несколько раз реагировала на него
Второй тип отличается от первого более плавным движением графика после импульса. Вместо резкого отскока получаем мини-тренд с характерными коррекционными волнами.
После завершения импульса началось плавное восходящее движение трендового типа
Для трейдера важно не только уметь находить уровни этого типа на графике, но и определять их силу. Также не забывайте, что на старших таймфреймах в одно движение вложено множество импульсов с более младших временных интервалов.
Работа в терминале
Разберем пару примеров с импульсами и последующим формированием уровней. В первом случае график выходит из диапазона и делает это резким рывком.
Непосредственно момент остановки импульса взять в работу не удается, но после резкого разворота и уверенного движения в обратном направлении можем выделить импульсный уровень. Далее продолжается плавное движение и формируется еще один импульс. Но после его завершения нет ни резкого отскока, ни реакции второго типа, значит импульсного уровня нет.
В рамках восходящей коррекции происходит ретест пробитой поддержки. На этой особенности движения цены основывается немало стратегий, подобная точка входа есть и в правилах более ранних версий стратегии Снайпер.
Формирование и отработка импульсного уровня
В следующем примере также происходит выход графика из диапазона, но уже бычьим импульсом. После остановки вместо резкого падения наблюдаем зигзагообразное движение, по максимуму можем построить импульсный уровень.
Впоследствии он трижды тестируется – на этой закономерности также можно выстроить торговую стратегию. Логика примерно следующая – если уровень не пробивается сразу, значит будет откат и на этом можно заработать. Если будете работать в этом направлении, не забывайте о значимости манименеджмента, правиле Сейфа, оценке потенциала сделок.
Отработка импульсного сопротивления. Помимо 3 точек входа на отбой была возможность покупать после пробоя и закрепления за уровнем
Импульсные уровни с разных таймфреймов могут комбинироваться. Чем выше таймфрейм, тем сильнее уровень, но важно учитывать происходящее на младших временных интервалах.
Сочетание уровней с разных таймфреймов – хороший признак. Например, на Н4 формируется импульсный уровень и то же происходит на М5-М15. На младших таймфреймах получается войти в рынок с использованием уровня старшего временного интервала.
Так выглядит ситуация на таймфрейме Н4
Комбинация импульсных уровней с разных таймфреймов
Как определить разворот тренда с помощью импульсных уровней
Идея заключается в оценке положения уровней друг относительно друга. На растущем рынке видим формирование повышающихся импульсных уровней. Это подтверждает направление торговли.
После очередной остановки роста появляется медвежий импульс, и поддержка формируется ниже предыдущей – это первый сигнал о смене тенденции. Сформировавшееся после этого сопротивление также ниже предыдущего.
Положение уровней друг относительно друга указывает на смену тенденции
По той же логике определяем еще одну смену тенденции. Если использовать эти уровни не по отдельности, а в комплексе, например, с паттернами системы Снайпер, зонами накопления, то получим работоспособную торговую стратегию.
Даже на рассмотренном выше участке графика есть как минимум одна точка входа. При формировании импульсного уровня происходил ретест нижней границы зоны консолидации, что и давало возможность для продаж.
Комбинация импульсных уровней и одного из простейших приемов стратегии Снайпер
Занятие по импульсным уровням – лишь один из массы полезных уроков, с которыми вы можете ознакомиться на нашем YouTube канале. Я и мои коллеги регулярно записываем обучающие видеоролики, все они находятся в свободном доступе. Если вы всерьез нацелены на успех, подписывайтесь на канал, смотрите видео и закрепляйте теорию на практике.
Заключение
Импульсные уровни – всего лишь один из инструментов стратегии. Но даже использование одного этого элемента позволяет понять состояние рынка и выявить целевые зоны. Импульсные уровни помогают понять приоритетное направление торговли, если добавить к ним понятие тренда, то сможем торговать и по тренду, и против него. Если же дополнить все сказанное выше зонами разворота, то получим полноценную торговую стратегию.
На этом ненадолго прощаюсь с вами. Успехов в торговле, стабильного профита и до скорой встречи.
Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам
Импульсные стратегии торговли на Форекс. Как зарабатывать используя торговую систему Александра Элдера?
В данном материале, мы рассмотрим не только метод торговли на Форекс с использованием импульсных стратегий, но и понятие в целом импульсного трейдинга и скальпинга, а также торговой системы не без известного Александра Элдера, которая позволит заработать еще в первый час торгов. Обязательно тщательно изучите данный материал, поскольку импульсные движения цены происходят каждый день на всех активах. Полученные знания, помогут вам вовремя среагировать на такие ценовые всплески и знать, что предпринять, чтобы заработать.
ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ОПЦИОНОВ КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!
FOREX БРОКЕРЫ С ЛУЧШИМИ ТОРГОВЫМИ УСЛОВИЯМИ:
Импульсная торговля на Форекс – что это такое?
Чтобы рассматривать импульсные стратегии, сначала нужно дать определение самому импульсному трейдингу и скальпингу. Итак, когда трейдер заключает сделки во время активного роста или падения валютных пар этот процесс можно считать импульсным трейдингом (impulse Trading). Такие позиции, могут быть открыты в течение нескольких минут вплоть до конца сессии. Это зависит от предпосылок к ценовому развороту, а также от силы ценового всплеска.
Импульсным скальпингом, принято называть торговую тактику, которая основана на основе постоянного анализа внешних рынков, а также инструментов, которые принимают участие в формировании всплеска цены по рассматриваемой валютной паре.
Проще говоря, импульсная торговля на Форекс — это возможность заработать на резком ценовом движении, которое вызвано экономическими новостями, пробоем годовых минимумов/максимумов и другими событиями. Здесь важно выждать определенный момент и вовремя открыть сделку и оперативно зафиксировать прибыль. Данная схема трейдинга, достаточно легкая. Поэтому она не имеет множество импульсных стратегий.
Ведь её суть отличается простотой: трейдер наблюдает сильный скачок цены по валютной паре в ту или иную сторону. Затем открывается позиция в направлении пробоя и спустя некоторое время закрывает позицию с прибылью. Главное вовремя принять решение – тогда успех на бирже вам обеспечен.
Сильных ценовых откатов зачастую такое движение не имеет. Актив просто-напросто набирает высоту или стремительно падает в пропасть. Важной составляющей импульсной свечи является именно повышенный объем.
Вот так выглядит импульсная свеча с сопровождающим её большим объемом:
Как видим, это происходило с 16:30 по МСК. В это время зачастую публикуются важные новости. Вероятно, что как раз такая новость спровоцировала всплеск цены. Такие ситуации происходят каждый день. Глупо не воспользоваться этими ситуациями, чтобы заработать.
Импульсные стратегии торговли на Форекс
Тактика импульсного трейдинга значительно отличается от обычных торговых систем, которые основываются на уровнях сопротивления/поддержки или трендовом движении. Эти же торговые системы не предполагают ожидания коррекционных движений либо формирования определенных паттернов. Главное – трейдер должен оперативно среагировать не ценовой всплеск. Обычно импульсные свечи имеют длинное тело, которое способно перекрыть сразу несколько свеч.
Какие цели по прибыли нужно выставлять, чтобы с большой долей вероятности заработать на Forex? Здесь главное определить для себя золотую середину. Так как слишком много – плохо, а слишком мало – нецелесообразно из соображения к соотношению риск/прибыль. Каждая валютная пара, а также другой актив на этот счет требует проверки и анализа.
Опытные трейдеры считают, что размер тейк-профита при импульсной торговле нужно устанавливать на уровне 50% от всего ценового всплеска. А стоп-лосс лучше всего устанавливать за начало формирования импульсного движения.
Более консервативный трейдинг предполагает достижения прибыли на уровне 50 процентов от тела импульсной свечи. Агрессивный стиль трейдинга предполагает забирать 100% от тела импульсной свечи.
Рассмотрим с вами на примере сделку SELL:
Итак, наша схема заработка на импульсной стратегии внутри дня следующая:
Открываем 15-минутный таймфрейм. Видим пробой вниз на повышенных объемах (как на примере выше). Как видно на скриншоте, медвежья свеча закрылась с длинной тенью (шпилем). Не дожидаемся, когда свеча достигнет нижней границы тени, задаём отложенный ордер Селл Стоп. Отмеряем тело свечи вместе с её тенью, чтобы знать, сколько всего в ней пунктов. Узнаем – делим это значение пополам (50%). Take profit настраиваем на 50 процентов от размеров импульсной свечи. Stop loss нужно поставить за начало формирования импульсной свечи. Ждем прибыль.
Рассмотрим теперь пример сделки BUY:
Итак, мы видим огромную импульсную свечу, которая сформировалась на повышенных объемах. Сразу за её тенью следует выставить отложенный ордер Бай Стоп и ждем, когда он сработает. Но этот отложенный ордер так и не сработал, в результате чего мы ничего не заработали, но и не потеряли средства. Ведь цена развернулась и пошла в противоположную сторону, выбив приказы Stop loss тех трейдеров, которые ожидали восхождения тенденции.
Или вот ещё пример торговой сделки на пробой вверх:
На скриншоте выше можем наблюдать огромную свечу на повышенном объеме. Тут был выставлен отложенный ордер на покупку Бай Стоп. Он активировался, но ценовые колебания флэтятся в узком диапазоне. Таймфрейм — Н1. Так, что это сделка может достичь своего тейк-профита через несколько дней, а может и на следующий день.
Это простая, но в то же время очень эффективная без индикаторная импульсная стратегия для успешной торговли на Форекс. В 85% случаев она приносит трейдеру прибыль. Единственный недостаток: импульсы происходят не сразу.
Давайте разберемся, что влияет на импульс цены актива:
Ценовые импульсы можно предугадать. Достаточно посмотреть в экономический календарь на важные новости, имеющие три бычьи головы. Сделать это можно на сайте: investing / com/economic-calendar/. Перейдя по ссылке, мы видим, что бычьи головы стоят напротив валюты британский фунт стерлингов (GBP) в 12:30, а также по валюте евро (EUR) в 13:00. Значит, по этим валютам в указанное время будет наблюдаться ценовой импульс.
Также чаще всего это может импульсные свечи на высоковолатильных валютных парах могут формироваться в 10:00 по МСК. То есть, заработать можно уже в первый час торгов, если отслеживать экономический календарь.
Обзор простой торговой системы
ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»
А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:
У этого брокера опционов лучшая репутация в сети! | СТАРТ С 10$ | обзор / отзывы 
Новые фиксированные опционы. Такие одни! | СТАРТ С 1$ | обзор / отзывы
Лучшие индикаторы для импульсной торговли на Форекс
Если вы новичок, и не видите полную картину рынка без индикаторов, мы подготовили для вас стандартные индикаторы, которые имеются в торговых терминалах Meta Trader 4,5.
Вот список индикаторов, которые помогут определить импульсное движение цены:
Объёмы (Volumes) – один из самых важных помощников. Распознать импульсную свечу без него будет совсем не легко; Скользящая средняя (период 9). Кстати, расчет закрытия может быть как Simple, так и Exponential. Этот полезный индикатор позволит вам разглядеть силу и динамику трендового импульса. Здесь стоит учесть при принятии решения наклон средней скользящей – чем он круче, тем лучше. Stochastic. Этот инструмент тех.анализа необходим для нахождения точек разворота.
Импульсная стратегия Александра Элдера
Не зря этот знаменитый трейдер занимается поиском точек в моменте импульсной цены. Как торговать неспокойный рынок по стратегии Элдера, мы писали в этом материале. Сейчас же мы на примерах продемонстрируем, как точно его торговая система позволяет входить в рынок и получать прибыль.
Для полноценной торговли понадобиться всего 2 индикатора:
Входить в рынок по стратегии Элдера необходимо тогда, когда направление столбиков MACD и EMA будет одновременно вверх/вниз. Выходить из рынка по Элдеру нужно в том случае, когда гистограмма меняет свое направление.
Стоит отметить, что импульсная стратегия Александра Элдера имеет много общего со стратегией «Три Экрана». Её различие лишь в том, что она будет использовать для анализа ситуации всего «два экрана». Трейдеру предстоит выбрать свои любимые таймфремы, чтобы проводить технический анализ уже в первый час торгов.
К примеру, если предпочитаете работать с графиками на Н4, то за основу нужно брать график D1. Если же привыкли работать с дневными таймфреймами, тогда за основу ценового движения советуем использовать недельный график.
Чтобы анализировать недельные графики, индикатор EMA должен иметь период 26. Если мы опустимся на дневной график, то здесь уже EMA будет иметь период 13. Как только на недельном графике будет определено долгосрочное направление цены, то смотрим на дневной график, чтобы его направление совпадало с недельным. Допустим, недельный таймфрейм показывает нам восходящее ценовое движение. Опускаемся на дневной график и ждём, когда ЕМА (13) и MACD со стандартными настройками будут расти. Только в этом случае рассматриваем сделки BUY. Открываем длинную позицию и держим её до тех пор, пока этот сигнал не изменится.
Итак, будем рассматривать более консервативный трейдинг с минимальным количеством рыночного шума W1 (недельный) ⇒ D1 (дневной).
Недельный график с индикаторами должен иметь следующий вид:
Дневной график с учетом EMA (13) будет иметь такой вид:
Мы не удержались, и открыли короткую позицию по паре USD/CHF у брокера Alpari. Получить торговый терминал с демо-счетом можно по этой ссылке (где “ссылке” — здесь ваша рефка).
Пример сделки BUY
Итак, для чистоты эксперимента рассмотрим валютную пару GBP/JPY. Сначала настроим индикаторы на недельном графике:
Проанализировав недельный график мы видим:
Самое время переключиться на дневной график:
Если провести анализ ценовой ситуации на дневном таймфрейме, становится очевидными следующие факты:
Пример сделки SELL
Самое время увидеть пример сделок на SELL на паре EUR/GBP.
Посмотрев на этот скриншот, отчетливо видим, что цена устремлена в медвежьем направлении:
Переходим на дневной таймфрейм:
Итак, дневной график продемонстрировал нам сразу три входа в сделку SELL. Визуально мы отобразили все сигналы на открытие коротких позиций.
Заключение
В этой статье мы изучили импульсные стратегии для прибыльной торговли на Форекс с применением торговой системы известного трейдера Александра Элдера. Мы на примерах показали, как анализировать графики в первый час торговли, а также какие индикаторы использовать, чтобы зарабатывать.
ТОП БРОКЕРОВ ОПЦИОНОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ
Стабильные АВТОМАТИЧЕСКИЕ выплаты! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 Р. 
Старт с 10$. Тут полностью авторская платформа | обзор | отзывы | САЙТ БРОКЕРА 
Фиксированные опционы от ПАО Alpari | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 1 USD
ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД:
Как использовать импульсные свечи на графиках?