выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели
Спецификация модели
+наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов
-раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информации
-специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации
-наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов
#Основной задачей эконометрики является…
+исследование взаимосвязей экономических явлений и процессов
-отражение особенностей социального развития общества
-установление связей между различными процессами в обществе и технических процессом
— анализ технического прогресса на примере социально–экономических показателей
#При выборе спецификации модели парная регрессия используется в случае, когда …
+среди множества факторов, влияющих на результат можно выделить доминирующий фактор
-среди множества факторов, влияющих на результат нельзя выделить доминирующий фактор
-среди множества факторов, влияющих на результат можно выделить несколько факторов
-среди множества факторов, влияющих на результат можно выделить лишь случайные факторы
#Объем выборки должен превышать число рассчитываемых параметров при исследуемых факторах …
#К ошибкам спецификации относится …
+неправильный выбор той или иной математической функции
-однородность выбранной совокупности
-учет в модели случайных факторов
— учет в модели существенных факторов
#Относительно формы зависимости различают …
+линейную и нелинейную регрессии
-простую и множественную регрессии
-непосредственную и косвенную регрессии
-положительную и отрицательную регрессии
#Относительно количества факторов, включенных в уравнение регрессии различают …
+простую и множественную регрессии
-линейную и нелинейную регрессии
-непосредственную и косвенную регрессии
— множественную и многофакторную регрессии
#Простая линейная регрессия предполагает …
+наличие одного фактора и линейность уравнения регрессии
-наличие двух и более факторов и линейность уравнения регрессии
-наличие одного фактора и нелинейность уравнения регрессии
-наличие двух и более факторов и нелинейность уравнения регрессии
#Объем выборки определяется …
+числом параметров при независимых переменных
-числом результативных переменных
-объемом генеральной совокупности
-числовыми значениями переменных отбираемых в выборку
#Дано уравнение регрессии 
. Определите спецификацию модели.
+линейное уравнение множественной регрессии
-линейное уравнение простой регрессии
-полиномиальное уравнение множественной регрессии
— полиномиальное уравнение парной регрессии
#Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется _____________ эконометрической модели.
#Коэффициент парной корреляции характеризует …
+тесноту линейной связи между двумя переменными
-тесноту нелинейной связи между двумя переменными
-тесноту линейной связи между несколькими переменными
-тесноту нелинейной связи между несколькими переменными
#Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает …
+наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
-наличие линейной зависимости между двумя факторами
-отсутствие зависимости между факторами
-наличие нелинейной зависимости между двумя факторами
#Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что …
+факторы дублируют влияние друг друга на результат
-влияние одного из факторов на результирующий признак не зависит от значений другого фактора
-влияние факторов на результирующий признак усиливается, начиная с определенного уровня значений факторов
— влияние факторов на результирующий признак зависит от значений другого неколлинеарного им фактора
#Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений …
+остаточной дисперсии до и после включения фактора в модель
-общей дисперсии до и после включения фактора в модель
-дисперсии до и после включения результата в модель
-остаточной дисперсии до и после включения случайных факторов в модель
#Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель …
#В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между …
-параметрами и переменными
-переменными и случайными факторами
#Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных …
#Факторы эконометрической модели являются коллинеарными, если коэффициент …
+корреляции между ними по модулю больше 0,7
-детерминации между ними по модулю больше 0,7
-корреляции между ними по модулю меньше 0,7
-детерминации между ними по модулю меньше 0,7
#Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор …
+который при достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами
-который при который при отсутствии связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами
-который при отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами
-который при достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами
#Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель …
-существенно не изменится
#Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является …
+отсутствие взаимосвязи между факторами
-наличие тесной взаимосвязи между факторами
-отсутствие взаимосвязи между результатом и фактором
-отсутствие линейной взаимосвязи между факторами
#Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
+качественные переменные, преобразованные в количественные
-дополнительные количественные переменные, улучшающие решение
-комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели
-переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных
#В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы, …
+не имеющие количественных значений
-имеющие количественные значения
-не имеющие качественных значений
— имеющие вероятностные значения
#При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются …
#Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения …
#Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ____________ работника
#Строится модель зависимости спроса от ряда факторов. Фиктивной переменной в данном уравнении множественной регрессии не является __________ потребителя
#Факторные переменные уравнения множественной регрессии, преобразованные из качественных в количественные называются …
#Фиктивные переменные включаются в уравнение множественной регрессии для учета действия на результат признаков …
#Фиктивные переменные включаются в уравнения __________ регрессии
#Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является …
-нахождение среднего значения
-выравнивание числовых значений по убыванию
-выравнивание числовых значений по возрастанию
#Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является …
+нахождение среднего значения
-присвоение цифровых меток
-присвоение количественных значений
#Величина коэффициента регрессии показывает …
+среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу
-характер связи между фактором и результатом
-тесноту связи между фактором и результатом
-тесноту связи между исследуемыми факторами
#Величина параметра a в уравнении парной линейной регрессии 
характеризует значение…
+результирующей переменной при нулевом значении фактора
-факторной переменной при нулевом значении результата
-результирующей переменной при нулевом значении случайной величины
-факторной переменной при нулевом значении случайного фактора
#Уравнение регрессии, которое связывает результирующий признак с одним из факторов при зафиксированном на среднем уровне значении других переменных называется …
#В линейном уравнении парной регрессии коэффициентом регрессии является значение…
#Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид 
. Определите какой из факторов 
или 
оказывает более сильное влияние на у.
+по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как коэффициенты регрессии несравнимы между собой
— , так как 3,7 > 2,5
-оказывают одинаковое влияние
#В стандартизованном уравнении множественной регрессии 
; 
. Определите какой из факторов х1 или х2 оказывает более сильное влияние на у.
+ , так как 2,1 > 0,3
-по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как стандартизованные коэффициенты регрессии несравнимы между собой
-по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как неизвестны значения «чистых» коэффициентов регрессии
#Построена модель парной регрессии зависимости предложения от цены . Влияние случайных факторов на величину предложения в этой модели учтено посредством …
+случайной величины ε
-посредством константы ε
-случайной величины x
-посредством параметра b
#Для модели зависимости дохода населения (р.) от объема производства (млн. р.) получено уравнение у = 0,003х + 1200 + ε. При изменении объема производства на 1 млн. р. доход в среднем изменится на …
#В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются …
-средние значения исходных переменных
#Показатель, характеризующий на сколько сигм изменится в среднем результат при изменении соответствующего фактора на одну сигму, при неизменном уровне других факторов называется __________ коэффициентом регрессии
#В стандартизованном уравнении свободный член …
-равен коэффициенту множественной корреляции
-равен коэффициенту множественной детерминации
Учебные материалы для студентов
Методические указания, конспекты, лекции, контрольные, лабораторные работы, курсовые.
Тесты по эконометрике
39. Для моделирования сложных экономических систем целесообразно использовать
систему эконометрических уравнений
40. Для нелинейных уравнений метод наименьших квадратов применяется к
преобразованным линеаризованным уравнениям
41. Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют _____ метод наименьших квадратов
обычный
42. Для существенного параметра расчетное значение критерия Стьюдента
больше табличного значения критерия
43. Для уравнения зависимости выручки от величины оборотных средств получено значение коэффициента детерминации, равное 0,7. Следовательно, _% дисперсии обусловлено случайными факторами
30
44. Для уравнения у = 3,14 + 2х +e значение коэффициента корреляции составило 2. Следовательно
значение коэффициента корреляции рассчитано с ошибкой
45. Если доверительный интервал для параметра проходит через точку ноль, следовательно
параметр является несущественным
46. Если значение индекса корреляции для нелинейного уравнения регрессии стремится к 1, следовательно
нелинейная связь достаточно тесная
47. Если значение коэффициента корреляции равно единице, то связь между результатом и фактором
функциональная
48. Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значения приравниваются к
нулю и соответствующий фактор не включается в модель
49. Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то
целесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
50. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только
тенденцию
51. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит
случайную величину, влияющую на каждый третий уровень ряда
52. Если оценка параметра эффективна, то это означает
наименьшую дисперсию остатков
53. Если предпосылки метода наименьших квадратов нарушены, то
оценки параметров могут не обладать свойствами эффективности, состоятельности и несмещенности
54. Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения
принимается
55. Если спецификация модели нелинейное уравнение регрессии, то нелинейной является функция
218. Уравнение регрессии характеризует зависимость
обратно пропорциональную
219. Уравнение регрессии, которое связывает результирующий признак с одним из факторов при зафиксированных на среднем уровне значении других переменных, называется
частным
220. Уровнем временного ряда является
значение временного ряда в конкретный момент (период) времени
221. Факторная дисперсия служит для оценки влияния
учтенных явно в модели факторов
222. Факторные переменные уравнения множественной регрессии, преобразованные из качественных в количественные называются
фиктивными
223. Факторы эконометрической модели являются коллинеарными, если коэффициент
корреляции между ними по модулю больше 0,7
224. Фиктивные переменные включаются в уравнение множественной регрессии для учета действия на результат признаков ____________ характера
качественного
225. Фиктивные переменные включаются в уравнения ____________ регрессии
множественной
226. Циклические колебания связаны с
общей динамикой конъюнктуры рынка
227. Экзогенными переменными не являются
зависимые переменные
228. Экзогенными переменными являются
независимые переменные
229. Экономические временные ряды, представляющие собой данные наблюдений за ряд лет, как правило, являются _______________________ временными рядами
нестационарными
230. Экспоненциальным не является уравнение регрессии
231. Эндогенными переменными не являются:
независимые переменные
232. Эндогенными переменными являются
зависимые переменные
233. Эффективность оценки на практике характеризуется
возможность перехода от точечного оценивания к интервальному
также в рубрике Контрольные, тесты:
Оценка параметров линейных уравнений регрессии
Спецификация модели
+наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов
-раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информации
-специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации
-наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов
#Основной задачей эконометрики является…
+исследование взаимосвязей экономических явлений и процессов
-отражение особенностей социального развития общества
-установление связей между различными процессами в обществе и технических процессом
— анализ технического прогресса на примере социально–экономических показателей
#При выборе спецификации модели парная регрессия используется в случае, когда …
+среди множества факторов, влияющих на результат можно выделить доминирующий фактор
-среди множества факторов, влияющих на результат нельзя выделить доминирующий фактор
-среди множества факторов, влияющих на результат можно выделить несколько факторов
-среди множества факторов, влияющих на результат можно выделить лишь случайные факторы
#Объем выборки должен превышать число рассчитываемых параметров при исследуемых факторах …
#К ошибкам спецификации относится …
+неправильный выбор той или иной математической функции
-однородность выбранной совокупности
-учет в модели случайных факторов
— учет в модели существенных факторов
#Относительно формы зависимости различают …
+линейную и нелинейную регрессии
-простую и множественную регрессии
-непосредственную и косвенную регрессии
-положительную и отрицательную регрессии
#Относительно количества факторов, включенных в уравнение регрессии различают …
+простую и множественную регрессии
-линейную и нелинейную регрессии
-непосредственную и косвенную регрессии
— множественную и многофакторную регрессии
#Простая линейная регрессия предполагает …
+наличие одного фактора и линейность уравнения регрессии
-наличие двух и более факторов и линейность уравнения регрессии
-наличие одного фактора и нелинейность уравнения регрессии
-наличие двух и более факторов и нелинейность уравнения регрессии
#Объем выборки определяется …
+числом параметров при независимых переменных
-числом результативных переменных
-объемом генеральной совокупности
-числовыми значениями переменных отбираемых в выборку
#Дано уравнение регрессии 
. Определите спецификацию модели.
+линейное уравнение множественной регрессии
-линейное уравнение простой регрессии
-полиномиальное уравнение множественной регрессии
— полиномиальное уравнение парной регрессии
#Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется _____________ эконометрической модели.
#Коэффициент парной корреляции характеризует …
+тесноту линейной связи между двумя переменными
-тесноту нелинейной связи между двумя переменными
-тесноту линейной связи между несколькими переменными
-тесноту нелинейной связи между несколькими переменными
#Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает …
+наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
-наличие линейной зависимости между двумя факторами
-отсутствие зависимости между факторами
-наличие нелинейной зависимости между двумя факторами
#Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что …
+факторы дублируют влияние друг друга на результат
-влияние одного из факторов на результирующий признак не зависит от значений другого фактора
-влияние факторов на результирующий признак усиливается, начиная с определенного уровня значений факторов
— влияние факторов на результирующий признак зависит от значений другого неколлинеарного им фактора
#Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений …
+остаточной дисперсии до и после включения фактора в модель
-общей дисперсии до и после включения фактора в модель
-дисперсии до и после включения результата в модель
-остаточной дисперсии до и после включения случайных факторов в модель
#Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель …
#В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между …
-параметрами и переменными
-переменными и случайными факторами
#Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных …
#Факторы эконометрической модели являются коллинеарными, если коэффициент …
+корреляции между ними по модулю больше 0,7
-детерминации между ними по модулю больше 0,7
-корреляции между ними по модулю меньше 0,7
-детерминации между ними по модулю меньше 0,7
#Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор …
+который при достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами
-который при который при отсутствии связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами
-который при отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами
-который при достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами
#Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель …
-существенно не изменится
#Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является …
+отсутствие взаимосвязи между факторами
-наличие тесной взаимосвязи между факторами
-отсутствие взаимосвязи между результатом и фактором
-отсутствие линейной взаимосвязи между факторами
#Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
+качественные переменные, преобразованные в количественные
-дополнительные количественные переменные, улучшающие решение
-комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели
-переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных
#В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы, …
+не имеющие количественных значений
-имеющие количественные значения
-не имеющие качественных значений
— имеющие вероятностные значения
#При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются …
#Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения …
#Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ____________ работника
#Строится модель зависимости спроса от ряда факторов. Фиктивной переменной в данном уравнении множественной регрессии не является __________ потребителя
#Факторные переменные уравнения множественной регрессии, преобразованные из качественных в количественные называются …
#Фиктивные переменные включаются в уравнение множественной регрессии для учета действия на результат признаков …
#Фиктивные переменные включаются в уравнения __________ регрессии
#Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является …
-нахождение среднего значения
-выравнивание числовых значений по убыванию
-выравнивание числовых значений по возрастанию
#Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является …
+нахождение среднего значения
-присвоение цифровых меток
-присвоение количественных значений
#Величина коэффициента регрессии показывает …
+среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу
-характер связи между фактором и результатом
-тесноту связи между фактором и результатом
-тесноту связи между исследуемыми факторами
#Величина параметра a в уравнении парной линейной регрессии 
характеризует значение…
+результирующей переменной при нулевом значении фактора
-факторной переменной при нулевом значении результата
-результирующей переменной при нулевом значении случайной величины
-факторной переменной при нулевом значении случайного фактора
#Уравнение регрессии, которое связывает результирующий признак с одним из факторов при зафиксированном на среднем уровне значении других переменных называется …
#В линейном уравнении парной регрессии коэффициентом регрессии является значение…
#Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид 
. Определите какой из факторов 
или 
оказывает более сильное влияние на у.
+по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как коэффициенты регрессии несравнимы между собой
— , так как 3,7 > 2,5
-оказывают одинаковое влияние
#В стандартизованном уравнении множественной регрессии 
; 
. Определите какой из факторов х1 или х2 оказывает более сильное влияние на у.
+ , так как 2,1 > 0,3
-по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как стандартизованные коэффициенты регрессии несравнимы между собой
-по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как неизвестны значения «чистых» коэффициентов регрессии
#Построена модель парной регрессии зависимости предложения от цены . Влияние случайных факторов на величину предложения в этой модели учтено посредством …
+случайной величины ε
-посредством константы ε
-случайной величины x
-посредством параметра b
#Для модели зависимости дохода населения (р.) от объема производства (млн. р.) получено уравнение у = 0,003х + 1200 + ε. При изменении объема производства на 1 млн. р. доход в среднем изменится на …
#В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются …
-средние значения исходных переменных
#Показатель, характеризующий на сколько сигм изменится в среднем результат при изменении соответствующего фактора на одну сигму, при неизменном уровне других факторов называется __________ коэффициентом регрессии
#В стандартизованном уравнении свободный член …
-равен коэффициенту множественной корреляции
-равен коэффициенту множественной детерминации
Оценка параметров линейных уравнений регрессии
#Метод наименьших квадратов используется для оценивания …
+параметров линейной регрессии
-величины коэффициента корреляции
-величины коэффициента детерминации
-средней ошибки аппроксимации
#Метод наименьших квадратов не применимдля …
+уравнений нелинейных по оцениваемым параметрам
-линейных уравнений множественной регрессии
-линейных уравнений парной регрессии
-полиномиальных уравнений множественной регрессии
#В основе метода наименьших квадратов лежит …
+минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений
-равенство нулю суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений
-максимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений
-минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его средних значений
#Систему МНК, построенную для оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно решить …
-методом первых разностей
-методом скользящего среднего
#В исходном соотношении МНК сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений …
-приравнивается к нулю
-приравнивается к системе нормальных уравнений
#Метод наименьших квадратов позволяет оценить _____________ уравнений регрессии
-параметры и переменные
-переменные и случайные величины
#Оценки параметров уравнений регрессии при помощи метода наименьших квадратов находятся на основании решения …
+решения системы нормальных уравнений
-решения двойственной задачи
-решения уравнения регрессии
-решения системы нормальных неравенств
#Оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно найти при помощи метода …
+метода наименьших квадратов
-метода наибольших квадратов
-метода средних квадратов
-метода нормальных квадратов
#Метод наименьших квадратов применяется для оценки …
+параметров линейных уравнений регрессии
-качества линейных уравнений регрессии
-уравнений регрессии, нелинейных по параметрам
-качества уравнений, нелинейных по параметрам
#Система нормальных уравнений метода наименьших квадратов строится на основании …
+таблицы исходных данных
-предсказанных значений результативного признака
-отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений
-отклонений фактических значений объясняющей переменной от ее теоретических значений
#Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК является …
-равенство нулю средних значений результативной переменной
-равенство нулю средних значений факторного признака
#Несмещенность оценки характеризует …
+равенство нулю математического ожидания остатков
-наименьшую дисперсию остатков
-увеличение точности ее вычисления с увеличением объема выборки
-ее зависимость от объема выборки
#Если оценка параметра эффективна, то это означает …
+наименьшую дисперсию остатков
-равенство нулю математического ожидания остатков
-максимальную дисперсию остатков
-уменьшение точности с увеличением объема выборки
+увеличением ее точности с увеличением объема выборки
-независимостью от объема выборки значения математического ожидания остатков
-уменьшением ее точности с увеличением объема выборки
-зависимостью от объема выборки значения математического ожидания остатков
#Несмещенность оценки на практике означает …
+что при большом числе выборочных оцениваний остатки не будут накапливаться
-что найденное значение коэффициента регрессии нельзя рассматривать как среднее значение из возможного большого количества несмещенных оценок
-невозможность перехода от точечного оценивания к интервальному
-уменьшение точности с увеличением объема выборки
#Эффективность оценки на практике характеризуется …
+возможностью перехода от точечного оценивания к интервальному
-отсутствием накапливания значений остатков при большом числе выборочных оцениваний
-невозможностью перехода от точечного оценивания к интервальному
-уменьшением точности с увеличением объема выборки
#Свойствами оценок МНК являются …
+эффективность, состоятельность и несмещенность
-эффективность, состоятельность и смещенность
-эффективность, несостоятельность и смещенность
-эффективность, несостоятельность и несмещенность
#Увеличение точности оценок с увеличением объема выборки описывает свойство _______ оценки.
#Математическое ожидание остатков равно нулю, если оценки параметров обладают свойством …
#Минимальная дисперсия остатков характерна для оценок, обладающих свойством …
#Переход от точечного оценивания к интервальному возможен, если оценки являются …
+ эффективными и несмещенными
-эффективными и несостоятельными
-неэффективными и состоятельными
-состоятельными и смещенными
#При примени метода наименьших квадратов исследуются свойства …
+оценок параметров уравнения регрессии
-оценок переменных уравнения регрессии
-оценок случайных величин уравнения регрессии
-оценок переменных и параметров уравнения регрессии
+одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора
-рост дисперсии остатков с увеличением значения фактора
-уменьшение дисперсии остаток с уменьшением значения фактора
-максимальную дисперсию остатков при средних значениях фактора
#Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что…
+остаточные величины имеют случайный характер
-остаточные величины имеют неслучайный характер
-при увеличении моделируемых значений результативного признака значение остатка увеличивается
-при уменьшении моделируемых значений результативного признака значение остатка уменьшается
+зависимость дисперсии остатков от значения фактора
-постоянство дисперсии остатков независимо от значения фактора
-независимость математического ожидания остатков от значения фактора
-зависимость математического ожидания остатков от значения фактора
#Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что остатки…
+подчиняются закону нормального распределения
-не подчиняются закону нормального распределения
-подчиняются закону больших чисел
-не подчиняются закону больших чисел
#Предпосылки метода наименьших квадратов исследуют поведение …
-параметров уравнения регрессии
-переменных уравнения регрессии
#Предпосылкой метода наименьших квадратов является …
+отсутствие автокорреляции в остатках
-присутствие автокорреляции в остатках
-отсутствие корреляции между результатом и фактором
-присутствие автокорреляции между результатом и фактором
#Предпосылкой метода наименьших квадратов не является условие …
+неслучайного характера остатков
-отсутствия автокорреляции в остатках
-случайного характера остатков
#Случайный характер остатков предполагает …
+независимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака
-зависимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака
-зависимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака
-независимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака
#Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ______ не зависят друг от друга
#Оценки параметров, найденные при помощи метода наименьших квадратов обладают свойствами эффективности, состоятельности и несмещенности, если предпосылки метода наименьших квадратов …
-можно не учитывать
#Если предпосылки метода наименьших квадратов нарушены, то …
+оценки параметров могут не обладать свойствами эффективности, состоятельности и несмещенности
-коэффициент регрессии является несущественным
-коэффициент корреляции является несущественным
-полученное уравнение статистически незначимо
#Обобщенный метод наименьших квадратов применяется в случае…
#Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки…
+гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии
-автокорреляции между независимыми переменными
-параметров нелинейного уравнения регрессии
-точности определения коэффициента множественной корреляции
#Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает …
-линеаризацию уравнения регрессии
-двухэтапное применение метода наименьших квадратов
-переход от множественной регрессии к парной
#Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае …
-нормально распределенных остатков
-автокорреляции результативного признака
#При применении метода наименьших остатков уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем …
-введения дополнительных факторов в модель
-введения дополнительных результатов в модель
#На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой …
+взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами 
-нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами
-взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами 
-нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами
#Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с _______ остатками
-автокоррелярованными и гетероскедастичными
#Что преобразуется при применении обобщенного метода наименьших квадратов?
+исходные уровни переменных
-дисперсия результативного признака
-дисперсия факторного признака
-стандартизованные коэффициенты регрессии
#Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК…
+преобразуются исходные уровни переменных
-уменьшается количество наблюдений
-остатки приравниваются к нулю
-остатки не изменяются
#После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ______ остатков
-равенства нулю суммы
#Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется …методом наименьших квадратов