зона перепроданности что это

Перекупленность и перепроданность в трейдинге: стратегии торговли

Определение уровней перекупленности и перепроданности является важным навыком в трейдинге при торговле акциями, сырьевыми товарами, валютами и рядом других активов. Всегда важно понимать, что это за уровни и как их можно идентифицировать.

Способность выявлять условия перекупленности и перепроданности на рынке может помочь вам определить, когда входить и выходить из сделки, какую позицию открывать и когда может произойти разворот тренда. Это понимание позволяет вам управлять рисками и принимать более обоснованные торговые решения.

Перекупленность и перепроданность

Уровни перекупленности и перепроданности показывают цену актива по отношению к его справедливой стоимости. Они помогают определить рыночные условия и будущие тенденции, предоставляя нам точку для покупки и продажи. Эти уровни чаще всего связаны с акциями, но могут использоваться для торговли опционами, форекс и товарами.

Например, когда акция является перекупленной, это означает, что произошло последовательное движение цены вверх. Это может привести к торговле активами по более высокой цене, чем в данный момент времени. Как только рынок достигнет точки экстремума и трейдеры сочтут, что цена поднялась слишком высоко, можно ожидать отката и последующего разворота цены.

С другой стороны, перепроданная акция — это та, которая торгуется ниже своей текущей стоимости. Предполагается, что краткосрочные спады подходят к концу, и дальнейший восходящий тренд может быть неизбежным.

Перекупленность и перепроданность могут быть вызваны чрезмерной реакцией на новости, сообщения о прибылях или других событиях на рынке, в результате которых цена достигает своих крайних значений. Таким образом, понимание того, когда эти ценовые движения достигают своего пика, является краеугольным камнем для хорошей торговой стратегии.

Как определить уровни перекупленности и перепроданности?

Лучший способ определить уровни перекупленности и перепроданности — это использовать технический анализ. То есть анализировать графики цен и показания индикаторов для выявления закономерностей в движениях рынка. Технический анализ основан на предположении, что исторические тенденции повторяются, поэтому предыдущие важные ценовые уровни могут предсказать будущие движения на рынке.

Существуют различные технические индикаторы, которые можно использовать для определения уровней перекупленности и перепроданности, но некоторые из них более эффективны, чем другие. Два наиболее популярных индикатора для определения перекупленности и перепроданности — это индикатор RSI и осциллятор стохастик.

Вы можете использовать каждый из них по отдельности или в сочетании друг с другом.

Чтобы воспользоваться преимуществами уровней перекупленности, вы должны попытаться определить точку, в которой рынок достигает своего максимума. В этот момент вы открываете короткую позицию, чтобы воспользоваться преимуществами рынка, который должен войти в коррекцию.

Для перепроданных уровней мы бы выбрали противоположную стратегию — найти дно рынка и открыть длинную позицию, чтобы воспользоваться предстоящим движением вверх.

Помните, что так же важно найти уровни выхода для вашей сделки, а не только уровни входа. И RSI, и стохастический осциллятор можно использовать, чтобы увидеть, когда тренд подходит к концу, показывая, что пришло время закрыть вашу сделку.

Принимая во внимание различные характеристики стохастического осциллятора по сравнению с характеристиками RSI, полезно знать, когда каждый индикатор предлагает большую ценность и точность, чем его аналог.

В целом, стохастик является лучшим индикатором на волатильных рынках, на которых ценовые движения являются неустойчивыми. Поскольку стохастический осциллятор не полагается на информацию о тренде для обозначения условий перекупленности и перепроданности, он может предложить информацию о ценах, для которых новые ценовые уровни практически не коррелируют с прошлой активностью.

RSI, напротив, использует информацию о тренде, что делает его плохим индикатором для использования в ситуациях, когда ценовая активность достаточна волатильна.

Индекс относительной силы

RSI — это импульсный индикатор, который измеряет скорость движения цены. Он используется для формирования предположений о том, насколько устойчивы текущие ценовые значения и насколько вероятно изменение направления рынка.

RSI рассчитывается с использованием среднего максимума и минимума цены за определенный период времени — обычно 14 периодов. Он представлен в виде линии, которая перемещается между нулем и 100. Когда уровень приближается к 100, это означает, что на рынке преобладают более высокие ценовые уровни в течение выбранного периода времени. Когда уровень RSI движется к нулю, это указывает на то, что более низкие ценовые уровни встречаются чаще, чем более высокие.

Если процент превышает 70, рынок обычно считается перекупленным, а если он ниже 30, его считают перепроданным.

Важно отметить, что RSI может оставаться над и под этими точками в течение длительного времени. Рынки могут оставаться перекупленными или перепроданными гораздо дольше, чем вы ожидаете.

При использовании RSI необходимо дождаться, пока уровень индикатора не опустится ниже 70 или выше 30. Это показывает, что рыночные условия действительно меняются.

Часто во время восходящих трендов RSI имеет тенденцию оставаться более статичным, чем во время нисходящих.

Во время восходящего тренда RSI имеет тенденцию оставаться выше 30 и часто достигать уровня 70. Во время нисходящего тренда, редко бывает, что RSI превышает 70, и индикатор часто достигает уровня 30 или ниже. Эти рекомендации могут помочь определить силу тренда и определить возможные развороты. Например, если RSI не может достигнуть 70 на нескольких последовательных ценовых колебаниях во время восходящего тренда, но затем падает ниже 30, тренд ослабел и может развернуться вниз.

Обратное справедливо для нисходящего тренда. Если нисходящий тренд не может достигнуть уровня 30 или ниже, а затем растет выше 70, этот нисходящий тренд ослабел и может развернуться вверх.

Осциллятор стохастик

Осциллятор стохастик используется для сравнения текущего уровня цен актива с его диапазоном за определенный период времени. Опять же, обычно это 14 периодов.

В рамках восходящего тренда рынок будет стремиться закрываться ближе к своим максимумам, а в нисходящем тренде он будет приближаться к своим минимумам. Когда цены отходят от этих крайностей и приближаются к середине своего ценового диапазона, это часто является признаком того, что импульс исчерпан, и рынок может изменить свое направление.

Как и RSI, стохастик движется по шкале от нуля до 100. Значение более 80 обычно указывает на состояние перекупленности, а значение 20 или ниже обычно указывает на состояние перепроданности.

Стохастик также используется вместе с RSI. Поскольку уровни RSI могут оставаться высокими или низкими в течение достаточно долгого времени, добавив стохастик, можно увидеть, когда импульс меняется, и цены начинают отходить от своих экстремумов.

При этом значения выше 80 или ниже 20 не обязательно является приглашением для входа в сделку. В некоторых случаях актив может оставаться перекупленным или перепроданным в течение продолжительного периода времени, если ценовой тренд остается сильным, и цена продолжает закрываться на более высоких максимумах или более низких минимумах.

На графике ниже стохастический осциллятор достигает уровня выше 80, генерируя сигнал на продажу, но цена продолжает расти, и актив остается в диапазоне перекупленности в течение нескольких дней. Если бы трейдер вошел в короткую позицию, когда осциллятор сделал свое первоначальное движение выше 80, он в конечном итоге принял бы убыток или вышел из сделки, прежде чем тренд развернулся в его пользу.

Открытие позиции в направлении сильного тренда ограничит количество риска, который вы несете, и защитит вас от слишком быстрого вступления в сделку. Прежде чем действовать по показаниям перекупленности и перепроданности, изучите график движения цены и используйте индикатор тренда, к примеру индикатор MACD, чтобы подтвердить направление и силу текущего тренда.

Для дальнейшей проверки сигналов покупки и продажи, генерируемых показаниями перекупленности и перепроданности стохастиком, трейдеры также ищут дивергенции и пересечения сигнальной линии. Дивергенция возникает, когда ценовое действие достигает нового максимума или минимума, и стохастический осциллятор не следует этому примеру. Как правило, дивергенция предшествует развороту тренда, поскольку, как известно, импульс цены меняет свое направление перед самой ценой.

На графике ниже цена достигает нового минимума, но стохастический осциллятор не может сделать более низкий минимум.

При дивергенции две стохастические сигнальные линии пересекаются — еще один признак того, что тренд настроен на разворот. Прежде чем открыть длинную позицию, трейдер должен дождаться подтверждения соответствующего изменения цены. Сразу после дивергенции цена не может сделать более низкий минимум и продолжает расти в противоположном направлении, подтверждая, таким образом, разворот.

Источник

Индикатор перекупленности и перепроданности

Сейчас на финансовых рынках тревожное настроение. Вроде все активы растут, экономики восстанавливаются, индексы создают новые исторические максимумы. Но все эксперты говорят и перекупленности. Для многих инвесторов данное понятие не совсем понятно что это значит и как определить зоны перекупленности. Сегодня обсудим эти понятия, а также выберем оптимальный индикатор перекупленности и перепроданности, чтобы каждый инвестор мог самостоятельно проанализировать выбранный актив и увеличить заработок.

Перекупленность и перепроданность что это

Под перекупленностью подразумевается интервал времени, когда 95-98% инвесторов уже купили актив и не продают его, а желающих войти в сделку по текущей цене практически нет. Это объясняется экономической нецелесообразностью, которой способствует ряд фундаментальных и (или) новостных факторов. Ценовой диапазон, в котором на стоимостных максимумах остатки покупателей вяло покупают активы, называется зона перекупленности. Любая негативная новость приведет к тому, что инвесторы начнут фиксировать прибыль и рынок стремительно начнет падать.

Противоположную ситуацию называют перепроданностью, т.е. это период, когда крупные инвесторы продают актив после появления негативной информации о финансовом инструменте. При этом покупатели ждут разрешения ситуации и не торопятся инвестировать в данный актив. В этот момент торги ведутся в зоне перепроданности.

Как видите, умение определять перекупленность и перепроданность акций, валютный пар и других активов очень важно для инвестора, позволяя удачно войти и выйти из сделки с максимальным профитом.

О том, как определить перепроданность или перекупенность американского фондового рынка хорошо раскрыто в видео.

Чтобы сделать это на конкретном инструменте лучше воспользоваться соответствующими индикаторами технического анализа.

Индикатор перекупленности и перепроданности

Индикатор Stochastic (STS) широко используется инвесторами во всем мире. Он хорошо работает на всех типах финансовых рынков – от форекс до фондовой биржи и товарных рынков.

Для правильной интерпретации индикатора Stochastic есть две линии – уровень перепроданности (значение 20) и уровень перекупленности (значение 80). Таким образом, он очень похож на индикатор RSI.

Из-за динамической генерации сигнала существует несколько способов интерпретации индикатора. Первый информирует инвестора о возможности покупки или продажи данного инструмента. Такой сигнал появляется, когда линия осциллятора пересекает один из двух уровней:

Обратите внимание, что данный индикатор может давать должные сигналы даже на таймфреймах H4-D1. Поэтому лучше сочетать его с одним из нижеизложенных.

2. Индикатор CCI

CCI – индикатор, широко используемый трейдерами по всему миру. Он идеально подходит для обозначения моментов, когда цена данного инструмента переоценена или недооценена. Этот индикатор также можно использовать для выявления расхождений, что поможет вам принимать более обоснованные инвестиционные решения.

CCI основан на типичной цене, которая определяется на основе значения максимума, минимума и цены закрытия. Результатом осциллятора CCI является число, которое выражает статистическое расстояние, которое отделяет текущую цену от скользящей средней. В зависимости от направления и силы отклонения от среднего могут формироваться тренды. Их надлежащий анализ – ценное руководство для принятия правильных инвестиционных решений.

3. Индикатор Momentum

Индикатор Momentum – не самый популярный индикатор перекупленности и перепроданности, но также позволяющий определить точки перепроданности и перекупленности. К сожалению, они не определяются так точно, как с осциллятором RSI. Это связано с тем, что часть работы придется выполнять самостоятельно, например, определять предельные значения. Это может быть неудобно для начинающих инвесторов.

Эксперты рекомендуют обозначать области перепроданности и перекупленности таким образом, чтобы рассчитанный моментум составлял только 15-20% времени. Существует также более консервативный подход, который рекомендует использовать временное измерение 10%.

Интерпретировать Momentum в таких обозначенных зонах можно следующим образом:

Дополнительным способом интерпретации сигналов, исходящих от индикатора Momentum, является анализ точек пересечения нулевых значений. Если линия осциллятора пересекает его снизу, это сигнал к открытию длинной позиции. Если, индикатор пересекает нулевой уровень сверху, трейдер должен рассматривать возможность открыть короткую позицию.

Индикаторы перекупленности и перепроданности без перерисовки

4. Индикатор DeMarker.

Индикатор DeM позволяет сравнивать текущие цены с историческими данными, что может быть полезно для многих. DeMarker имеет характер осциллятора, состоящего из одной линии. Обозначаемый им диапазон составляет от 0 до 1 – предполагается, что предельные значения составляют 0,3 и 0,7. Если значение индикатора DeMarker достигает уровня 0,3, речь идет о продаже рынка, а после пробития уровня 0,7 – о перекупленности рынка. Для инвесторов это сигналы к открытию длинных и коротких позиций.

Интерпретация индикатора:

В качестве сигнального индикатора он может информировать трейдера о возможном изменении тренда. Важно отметить, что, как и в случае со многими другими инструментами технического анализа, также с индикатором DeM, можно выбирать различную длину периодов – количество анализируемых периодов зависит от принятой стратегии.

5. Процентный Диапазон Вильямса.

Создателем индикатора является американский трейдер, писатель и политик Ларри Вильямс. Известная фигура в сообществе инвесторов, потому что он не только отвечает за создание индикатора Williams Percent Range, но и изобрел еще один популярный индикатор – Ultimate Oscilator.

Созданный им индекс входит в группу важнейших осцилляторов технического анализа. Он был создан с учетом суточного интервала, но вы должны знать, что когда он был изобретен, вычислительные возможности были намного меньше, чем сейчас. Сегодня Williams’ %R также обычно используется на более коротких временных интервалах.

Индикатор благодаря своей структуре позволяет считывать несколько сигналов, наиболее важные из которых касаются переоценки и недооценки рынка:

Благодаря функциональности и совместимости с другими инструментами, Williams’ %R стоит добавить в арсенал используемых индикаторов технического анализа. Самое главное, что он подойдет для краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных вложений.

Каждый из вышеуказанных индикаторов показывает перекупленность и пепепроданность. Но давайте посмотрим их в действии на примере моей недельной торговли акциями и валютными парами.

Лучший индикатор перекупленности и перепроданности

По акциям Unum (UNM) 25.02. отчетлива видна перекупленность по индикаторам RSI и Stochastic (STS). Поэтому закрыл позицию в +18,25%. В данном случае оба индикатора сработали на отлично.

Индикаторы DeMarker и Williams’ %R также отразил перепроданность, но второй сделал это быстрее.

Для меня удобнее работать со Стохастиком, поэтому Momentun сравнивал с ним.

В итоге за неделю тестирования определил 3-ку лучших:

Отбор производился по легкости интерпретации и точности сигналов. Результаты работы смотрите в таблице.

Прокомментирую кратко цифры по отчету:

На этой неделе активно торговал через FxPro золотом и нефтью. Часть сделок переводил в безубыток, т.к. был неуверен в рынке и их вышибало. Они отмечены красным. Итоговый профит составил 336,31$.

По Робофорекс часть депозита занята сделками, которые сейчас в минусе. Зафиксировал профит +17,9$ только по одной сделке. Общий доход с самостоятельной торговли на форекс +354,21$ или 3,93% от депозита.

По памм счета FxOpen порадовал SuperSpeculativ (9,33%), который и просадку прошлой недели отыграл и в плюс вышел. Даже с учетом небольшого слива Goodsense прибыль за неделю по памм счетам составила 3,12% от депозита.

По российским акциям через БКС Брокера зафиксировал прибыль +7,98% по КАМАЗ (KMAZ), т.к. недавно пообщался с поставщиками завода. По их словам дела там обстоят не очень. Молодежь на работу не идет, т.к. зарплата приближена к минималке. Эти слова подтвердились несколькими работниками завода. Закрыл Сбербанк (SBERP) в +5,23%, т.к. думаю банковский сектор упадет сильнее остальных, если возникнет паника на рынке. Общая доходность по российским ценным бумагам +60,15$.

В Interactive Brokers собираю долгосрочный портфель с дивидендным уклоном, но придерживаясь перевода части депозита в кэш, продал UNITIL Corp (UTL) в + 112,62$ или 9,29%.

В rTrader брокера Roboforex продолжаю фиксировать прибыль по акциям страховых компаний 122$+151$ (18,25%) +78$ = 351$. Продал Leggett and Platt в +7,39% и WEC Energy (WEC) в +3,63%. Из новых приобретений только Franklin Resources (BEN), который покупал от 89-периодной скользящей средней. Доходность по данному брокеру 1,6% или 456,25$.

Торговля CFD на акции через FxPro выдалась более прибыльной +604,95$ или 3,51%. Максимальную доходность в 22,26% показали акции BofAmerica.

Любой вышеперечисленный индикатор перекупленности и перепроданности не может быть основным инструментом технического анализа. На их основе инвестор получает слишком мало информации. Однако они будут отлично работать вместе с другими индикаторами, такими как RSI или MACD, которые генерируют большее количество сигналов. Что немаловажно, любой из них идеально подходит для многих типов финансовых инструментов – форекс, фондовой биржи, товаров и золота.

Источник

Как торговать в зонах перекупленности и перепроданности?

Содержание статьи

В этом обзоре мы разберем особенности торговли с использованием зон перекупленности и перепроданности. В помощь трейдеру созданы специальные торговые индикаторы, которые анализируют динамику изменения цены и показывают зоны перекупленности и перепроданности.

Что такое перекупленность и перепроданность на Форекс?

Понятия «перекупленности» и «перепроданности» на финансовых рынках описывают кратковременные экстремальные отклонения цены рыночного инструмента от средних значений. Эти термины говорят о том, что цена ушла уже довольно далеко в определённом направлении. Перекупленность означает, что цена финансового инструмента ушла слишком высоко, перепроданность – слишком низко.

Перекупленность представляет собой весомое увеличение цены инструмента в процентном соотношении за короткое время или продолжительную серию из нескольких дней, когда цена растет. Например, цена на нефть может стать перекупленной, если она подскочит вверх на 10 – 15% в течение двух-трех дней или покажет безоткатный рост в течение нескольких дней. Перепроданность показывает обратное: чрезмерное кратковременное падение или целая серия из нескольких дней, когда цена постоянно снижается.

В результате перекупленности на графике формируются новые локальные максимумы цены. После того, как «быки» затолкали цену довольно высоко, создав тем самым перекупленность, в любой момент может последовать коррекция вниз.

Когда инструмент перепродан, на графике формируются локальные ценовые минимумы. Это говорит о том, что «медведи» загнали курс уже довольно низко, и в любой момент может начаться восходящая коррекция.

Специально разработанные торговые индикаторы помогают трейдеру определять, когда цена на какой-либо актив становится перепродана или перекуплена. Для этого в окне индикаторов выделены специальные зоны: перекупленности и перепроданности. Попадая в эти зоны, индикаторы характеризуют текущее состояние финансового инструмента (перекупленность или перепроданность) и дают определенные торговые сигналы.

Популярные индикаторы для торговли в зонах перекупленности и перепроданности

На сегодняшний день создано довольно большое количество различных индикаторов, помогающих определять зоны перекупленности и перепроданности. Кратко рассмотрим три популярных индикатора (встроены во многие торговые платформы) для торговли в этих зонах:

Stochastic Oscillator

Создателем и популяризатором этого индикатора является известный биржевой трейдер Джордж Лэйн (George Lane). Stochastic Oscillator – это осциллятор, который показывает положение текущей цены в % отношении по сравнению с прошлым диапазоном цен. Stochastic оценивает способность быков и медведей зафиксировать цену закрытия на достигнутых экстремумах.

Индикатор Stochastic строится в отдельном окне под графиком цены, состоит из двух основных линий: %К – быстрая и %D – медленная. Значения индикатора варьируются от 0% до 100%, на уровнях 20% и 80% проводятся сигнальные линии, которые выделяют зоны перепроданности (от 0% до 20%) и перекупленности (от 80% до 100%).

Relative Strength Index (RSI)

Relative Strength Index (RSI) – индекс относительной силы, относится к группе осцилляторов. Автором и популяризатором этого индикатора является Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). Индикатор RSI оценивает положение и динамику текущей цены по отношению к предыдущему периоду. RSI рассчитывается в отдельном окне под графиком цены.

Для отслеживания торговых сигналов в индикаторе RSI выделяют уровни 30, 50 и 70. Область выше уровня 70 является зоной перекупленности, здесь рассматриваем возможности для продаж. Область ниже 30 является зоной перепроданности, в ней ищем возможности для покупок. При наличии выраженной направленной тенденции рекомендуется брать сигналы RSI только по тренду.

DeMarker

Индикатор DeMarker создал мастер биржевой торговли (а также разработчик множества других индикаторов) Томас ДеМарк (Thomas DeMark). Отличительной особенностью индикатора DeMarker является то, что он уделяет больше внимания не ценам закрытия (как многие другие осцилляторы), а промежуточным максимумам и минимумам. Методика расчета индикатора заключается в сравнении текущих максимальных и минимальных значений цены с экстремумами предыдущего периода.

Индикатор DeMarker рассчитывается в отдельном окне под графиком цены, состоит из одной главной линии, которая находится в диапазоне от 0 до 1. Область выше значения 0,7 является зоной перекупленности, в ней может сформироваться разворот вниз. Область ниже 0,3 является зоной перепроданности, здесь рассматриваются возможности для покупки.

Стратегия торговли в зонах перекупленности и перепроданности

Стратегия торговли в зонах перекупленности и перепроданности, на первый взгляд, довольно проста: рассматриваем продажу в зоне перекупленности и покупку в зоне перепроданности. Но есть один важный нюанс, который всегда нужно учитывать – действующий тренд. Ведь основное правило теханализа звучит так: «Совершайте сделки в сторону действующего тренда«.

Если на рынке идет боковой тренд (Range), то можно торговать в любом направлении, используя зоны перекупленности и перепроданности. А вот когда есть явно выраженное восходящее или нисходящее движение – торговать лучше в сторону тренда.

Но зачастую сигналы в зонах возникают против действующего тренда, торговать их или нет, каждый решает сам. На мой взгляд, лучше дождаться коррекции, и торговать сигналы в зонах в сторону действующего тренда.

Покупка в зоне перепроданности

Искать сигналы на покупку рекомендуется в восходящем или боковом тренде. Если есть выраженный восходящий тренд, дожидаемся начала нисходящей коррекции. Ждем, когда используемый индикатор (RSI, Stochastic, DeMarker или другой) зайдет в зону перепроданности и начнет разворачиваться вверх, на графике цены сформируется локальный минимум.

После этого можно открывать позицию на покупку, Стоп ставим за сформированный локальный минимум. Первой целью для фиксации Профита будет достижение ценой предыдущего максимума на графике, в случае его пробития вверх возможен дальнейший рост котировок.

Продажа в зоне перекупленности

Торговать сигналы на продажу рекомендуется в нисходящем или боковом тренде. Порядок действий аналогичен приведенному выше сценарию:

Заключение

Торговля в зонах перекупленности и перепроданности является довольно популярной стратегией в трейдерском сообществе. Для выявления зон перекупленности и перепроданности создано множество различных индикаторов, описаны авторские методики торговли известных трейдеров.

На мой взгляд, наиболее эффективно торговля в зонах работает в сочетании с теханализом, когда обдуманно выбираются сделки преимущественно в направлении действующего тренда.

Виктор Грязин

Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.

Источник